Сравнение ICVT с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
ICVT и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 4.01% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 0.71%.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и PFLD
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
ICVT vs. PFLD — Ранг доходности на риск
ICVT
PFLD
Сравнение ICVT c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 0.59 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.54 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 1.96 | +9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.41 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и PFLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и PFLD
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PFLD в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и PFLD
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, примерно равная максимальной просадке PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -33.20% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -4.06% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -15.51% | -14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.21% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -4.28% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 1.12% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и PFLD
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 1.25% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 2.27% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 5.28% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 7.49% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 13.54% | +2.00% |