PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICVT с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 13.99%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICVT имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции IAU немного отстают с 13.31%.

ICVT

1 день
-0.97%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
24.31%
1 год
42.20%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.79%
10 лет*
13.99%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICVT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.28%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between ICVT and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г.

0.08

The correlation between ICVT and IAU shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICVT и IAU

Секторы
ICVT
IAU

Технологии

55.2%

-

Здравоохранение

44.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ICVT
55.2%
IAU

-

Здравоохранение

ICVT
44.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ICVT
13.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

ICVT

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

ICVT

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

ICVT

-

IAU

-

Энергетика

ICVT

-

IAU

-

Финансовые услуги

ICVT

-

IAU

-

Промышленность

ICVT

-

IAU

-

Недвижимость

ICVT

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

ICVT

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ICVT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.23

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
1.62

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

1.69

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.48

4.19

+16.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.23

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.03

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ICVT и IAU

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICVTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-45.14%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-19.18%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.18%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-20.93%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-21.82%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-17.70%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-15.96%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

7.71%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и IAU

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.53% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICVTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

23.02%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

26.42%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

17.95%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.90%

-0.40%

Сравнение комиссий ICVT и IAU

ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и IAU

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.30%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Часто задаваемые вопросы

ICVT and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICVT has higher volatility (5.53%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, ICVT leads with 13.99% vs 13.31% for IAU. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.99% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for IAU.

ICVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IAU is Gold. ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.25% for IAU.

ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICVT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор