Сравнение ICVT с IAU
ICVT (iShares Convertible Bond ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ICVT is a Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICVT returned 13.03%/yr vs 11.97%/yr for IAU. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ICVT charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.97% соответственно.
ICVT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 11.28%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $46.51M | $65.40M | $85.79M |
Сравнение доходности по годам ICVT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 18.80% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between ICVT and IAU is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.09 |
Over the past year, ICVT and IAU have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICVT vs. IAU — Ранг доходности на риск
ICVT
IAU
Сравнение ICVT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICVT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.97 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 2.05 | +6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICVT и IAU
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -45.14% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -26.36% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -26.36% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -26.36% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -26.36% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -21.38% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -16.02% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 12.43% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и IAU
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.58%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.11% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 19.91% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 28.14% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.52% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.12% | -0.37% |
Сравнение комиссий ICVT и IAU
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и IAU
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ICVT and IAU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to ICVT (6.58%). In terms of maximum drawdown, ICVT dropped -33.25% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, ICVT leads with 13.03% vs 11.97% for IAU. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 13.03% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
ICVT has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for IAU.
ICVT is categorized as Convertible Bonds, while IAU is Gold. ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for ICVT and 0.25% for IAU.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICVT и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор