Сравнение ICVT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Gold Trust (IAU).
ICVT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции ICVT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.08% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и IAU
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICVT vs. IAU — Ранг доходности на риск
ICVT
IAU
Сравнение ICVT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.24 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.69 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 9.97 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и IAU
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.48% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и IAU
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -45.14% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -19.18% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -20.93% | -9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -21.82% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -13.20% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -15.98% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.18% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и IAU
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 11.02% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 24.11% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 27.62% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.69% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.82% | -0.28% |