Сравнение ICVT с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
ICVT и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 5.09% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и FPEI
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
ICVT vs. FPEI — Ранг доходности на риск
ICVT
FPEI
Сравнение ICVT c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.29 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.04 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 8.38 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и FPEI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и FPEI
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и FPEI
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -27.51% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -3.90% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -16.46% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.98% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -3.10% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.95% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и FPEI
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 2.19% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 2.93% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 4.55% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 5.93% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 8.92% | +6.62% |