PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICVT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICVT с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ICVT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICVT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICVT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		4.76%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-0.27%16.38%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICVT имеют среднегодовую доходность 12.37%, а акции DGRO немного впереди с 12.81%.

ICVT

1 день
1.14%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.81%
1 год
24.91%
3 года*
14.62%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.37%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ICVT и DGRO

ICVT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICVT
iShares Convertible Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ICVT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICVT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICVTDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.14

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.66

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.48

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

6.80

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICVT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICVT на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICVT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICVTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между ICVT и DGRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICVT и DGRO

Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.59%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ICVT и DGRO

Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICVTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-35.10%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-10.92%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-19.31%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

-35.10%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-4.70%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-3.48%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.37%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ICVT и DGRO

iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICVTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.57%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.21%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.47%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.84%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

16.63%

-1.09%