Сравнение ICSH с SHV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICSH показывает доходность 0.79%, а SHV немного выше – 0.82%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.71% против 2.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICSH и SHV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SHV в 3.93%

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SHV.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.