PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICSH с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSH с SHV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).

ICSH и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICSH или SHV.

Корреляция

Корреляция между ICSH и SHV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICSH:

11.73

SHV:

20.92

Коэф-т Сортино

ICSH:

27.29

SHV:

281.66

Коэф-т Омега

ICSH:

6.12

SHV:

132.54

Коэф-т Кальмара

ICSH:

65.44

SHV:

538.62

Коэф-т Мартина

ICSH:

356.73

SHV:

4,578.70

Индекс Язвы

ICSH:

0.02%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

ICSH:

0.46%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

ICSH:

-3.94%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

ICSH:

0.00%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.83% соответственно.

ICSH

С начала года

1.72%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.38%

1 год

5.38%

5 лет

2.94%

10 лет

2.57%

SHV

С начала года

1.47%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.11%

1 год

4.80%

5 лет

2.48%

10 лет

1.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ICSH и SHV

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICSH и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICSH c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.73, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 20.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и SHV

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности SHV в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.97%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		4.70%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и SHV

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и SHV

iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...