Сравнение ICSH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ICSH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.71% против 28.39% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и SOXX
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ICSH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ICSH
SOXX
Сравнение ICSH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 2.03 | +8.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 2.63 | +23.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 1.38 | +5.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 4.44 | +40.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 16.46 | +265.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 2.03 | +8.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 0.54 | +6.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | 0.86 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.37 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и SOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и SOXX
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и SOXX
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -70.21% | +66.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -18.27% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -45.75% | +45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -45.75% | +41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -20.10% | +20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 4.92% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и SOXX
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 12.83% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 26.41% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 40.12% | -39.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 35.48% | -35.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 32.98% | -31.92% |