PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOW с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOW с VEA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOW returned 10.40%/yr vs 10.06%/yr for VEA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. ICOW charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ICOW и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOW показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.62%.

ICOW

1 день
0.20%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
6.10%
С начала года
14.82%
1 год
31.69%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
Всё время*
9.65%

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOW

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
$7.72M$7.62M$8.93M

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

Сравнение доходности по годам ICOW и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		14.82%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%10.09%

Correlation

The correlation between ICOW and VEA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between ICOW and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOW и VEA

Секторы
ICOW
VEA

Промышленность

25.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

12.7%
3.2%

Энергетика

11.9%
4.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.3%

Сырьевые материалы

9.9%
6.9%

Здравоохранение

8.3%
7.9%

Технологии

7.7%
18.4%

Финансовые услуги

-

23.1%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Промышленность

ICOW
25.2%
VEA
17.9%

Потребительский циклический сектор

ICOW
14.4%
VEA
7.3%

Коммуникационные услуги

ICOW
12.7%
VEA
3.2%

Энергетика

ICOW
11.9%
VEA
4.5%

Потребительский защитный сектор

ICOW
10.1%
VEA
5.3%

Сырьевые материалы

ICOW
9.9%
VEA
6.9%

Здравоохранение

ICOW
8.3%
VEA
7.9%

Технологии

ICOW
7.7%
VEA
18.4%

Финансовые услуги

ICOW

-

VEA
23.1%

Недвижимость

ICOW

-

VEA
2.5%

Коммунальные услуги

ICOW

-

VEA
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с SCHY
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ICOW vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOW c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOWVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.80

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.48

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.66

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.95

-0.08

ICOW vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOW на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOW и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOW и VEA

Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOWVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.49%

-60.68%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.63%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-13.45%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-29.71%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.06%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-13.19%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOW и VEA

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOWVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.18%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

15.43%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.25%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.86%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.22%

+1.21%

Сравнение комиссий ICOW и VEA

ICOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOW и VEA

Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VEA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.22%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ICOW and VEA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to ICOW (3.20%). In terms of maximum drawdown, ICOW dropped -43.49% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.40% vs 10.06% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.40% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

VEA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.22% for ICOW.

ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for ICOW and 0.03% for VEA.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOW и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор