Сравнение ICOW с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
ICOW и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOW и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOW и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 10.88% | 36.95% | -2.59% | 18.94% | -7.98% | 11.52% | 7.20% | 17.91% | -16.09% | 16.98% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 15.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOW показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
ICOW
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOW и IPOS
ICOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
ICOW vs. IPOS — Ранг доходности на риск
ICOW
IPOS
Сравнение ICOW c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOW | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.68 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.11 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.84 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 8.62 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOW | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.68 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.43 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ICOW и IPOS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOW и IPOS
Дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF | 2.24% | 3.03% | 4.39% | 3.61% | 5.26% | 2.11% | 2.46% | 3.10% | 2.61% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок ICOW и IPOS
Максимальная просадка ICOW за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOW и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOW | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -73.09% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -17.17% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.48% | -70.33% | +41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -52.62% | +48.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -31.78% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.66% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOW и IPOS
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) составляет 5.30%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что ICOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOW | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 15.75% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 24.15% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 29.25% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 26.52% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 23.70% | -5.17% |