PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.32% vs 27.95% for VOO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.99%.

ICOP

1 день
3.80%
1 месяц
8.46%
С начала года
27.00%
6 месяцев
33.16%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и VOO

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.00%78.01%1.10%8.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%9.78%

Correlation

The correlation between ICOP and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between ICOP and VOO shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOP и VOO

Секторы
ICOP
VOO

Сырьевые материалы

100.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

VOO
11.1%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

VOO
4.9%

Энергетика

ICOP

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

ICOP

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

ICOP

-

VOO
8.5%

Промышленность

ICOP

-

VOO
8.0%

Недвижимость

ICOP

-

VOO
1.9%

Технологии

ICOP

-

VOO
35.6%

Коммунальные услуги

ICOP

-

VOO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ICOP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOPVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.28

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.07

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.15

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

14.25

-0.78

ICOP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOP и VOO

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-33.99%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-8.90%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.63%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-3.68%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

1.97%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и VOO

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

4.61%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.42%

9.72%

+24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

12.34%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

16.90%

+17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

18.05%

+16.29%

Сравнение комиссий ICOP и VOO

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и VOO

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		2.13%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (17.02%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.32% vs 27.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.32% return vs 27.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.03% for VOO.

ICOP is categorized as Copper, while VOO is S&P 500. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.03% for VOO.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор