PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.44% vs 179.78% for SOXX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 26.64%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и SOXX

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%1.10%8.08%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%19.51%

Correlation

The correlation between ICOP and SOXX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.47

The correlation between ICOP and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и SOXX

Секторы
ICOP
SOXX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

ICOP

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

SOXX

-

Энергетика

ICOP

-

SOXX

-

Финансовые услуги

ICOP

-

SOXX

-

Здравоохранение

ICOP

-

SOXX

-

Промышленность

ICOP

-

SOXX

-

Недвижимость

ICOP

-

SOXX

-

Технологии

ICOP

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

ICOP

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ICOP vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
5.29

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
5.16

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.71

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

11.48

-7.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

43.90

-29.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.66, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

5.29

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.62

Просадки

Сравнение просадок ICOP и SOXX

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-70.21%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-15.77%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.10%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-19.97%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.11%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и SOXX

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 13.69% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

14.08%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

27.45%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

34.20%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

36.11%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

33.43%

+0.32%

Сравнение комиссий ICOP и SOXX

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и SOXX

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and SOXX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 98.44% for ICOP. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 98.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.28% for SOXX.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while SOXX is Semiconductors. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор