Сравнение ICOP с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ICOP и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOP и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP Ishares Copper And Metals Mining ETF | 10.79% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
ICOP
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 90.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOP и IWM
ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ICOP vs. IWM — Ранг доходности на риск
ICOP
IWM
Сравнение ICOP c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 1.15 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.70 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.93 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 7.08 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.15 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ICOP и IWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и IWM
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOP Ishares Copper And Metals Mining ETF | 1.88% | 2.08% | 1.87% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и IWM
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -59.05% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -13.74% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -7.33% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.83% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 3.73% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и IWM
Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOP | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 7.36% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 14.48% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.46% | 23.18% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 22.54% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 22.99% | +10.14% |