PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOP с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ICOP и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOP и DGRO

2026 (YTD)202520242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		10.79%78.01%1.10%8.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

ICOP

1 день
3.18%
1 месяц
-13.28%
С начала года
10.79%
6 месяцев
31.79%
1 год
90.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ICOP и DGRO

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ICOP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.14

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.48

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

6.80

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.14

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.73

+0.24

Корреляция

Корреляция между ICOP и DGRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и DGRO

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.88%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и DGRO

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-35.10%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-10.92%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-4.70%

-9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.48%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

2.37%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и DGRO

Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

3.57%

+12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

7.21%

+23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.46%

14.47%

+23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

13.84%

+19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

16.63%

+16.50%