PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOP returned 25.25%/yr vs 17.04%/yr for DGRO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

ICOP

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
7.40%
1 год
62.99%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и DGRO

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		7.40%78.01%1.10%8.08%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%7.56%

Correlation

The correlation between ICOP and DGRO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ICOP и DGRO

Секторы
ICOP
DGRO

Сырьевые материалы

100.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

22.0%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
DGRO
2.4%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

DGRO
11.1%

Энергетика

ICOP

-

DGRO
5.1%

Финансовые услуги

ICOP

-

DGRO
20.6%

Здравоохранение

ICOP

-

DGRO
16.5%

Промышленность

ICOP

-

DGRO
10.4%

Недвижимость

ICOP

-

DGRO

-

Технологии

ICOP

-

DGRO
22.0%

Коммунальные услуги

ICOP

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ICOP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.41

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.53

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.55

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

13.71

-6.24

ICOP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOP и DGRO

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-35.10%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-6.47%

-19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.67%

-14.03%

-24.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.40%

0.00%

-18.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-3.42%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

1.67%

+6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и DGRO

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

2.81%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.51%

7.09%

+28.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

9.53%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.60%

13.81%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

16.57%

+18.03%

Сравнение комиссий ICOP и DGRO

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и DGRO

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что сопоставимо с доходностью DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.89%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and DGRO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (11.97%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs 17.04% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

ICOP and DGRO have nearly identical dividend yields, around 1.89%.

ICOP is categorized as Copper, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор