PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.44% vs 92.58% for AIA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 26.64%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 49.51%.

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и AIA

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%1.10%8.08%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%-0.66%

Correlation

The correlation between ICOP and AIA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.64

The correlation between ICOP and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и AIA

Секторы
ICOP
AIA

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

19.3%

Здравоохранение

-

0.9%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

56.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
AIA

-

Коммуникационные услуги

ICOP

-

AIA
8.9%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

AIA
10.1%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

AIA

-

Энергетика

ICOP

-

AIA
0.7%

Финансовые услуги

ICOP

-

AIA
19.3%

Здравоохранение

ICOP

-

AIA
0.9%

Промышленность

ICOP

-

AIA
2.6%

Недвижимость

ICOP

-

AIA
0.6%

Технологии

ICOP

-

AIA
56.8%

Коммунальные услуги

ICOP

-

AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

ICOP vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.62

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.28

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

6.58

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

24.37

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.62

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.32

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ICOP и AIA

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-60.89%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-14.15%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.24%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-16.67%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.81%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и AIA

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

11.39%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.29%

21.85%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

25.81%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

25.53%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

23.56%

+10.19%

Сравнение комиссий ICOP и AIA

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и AIA

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and AIA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs AIA's -60.89%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 92.58% for AIA. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 92.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.64% for ICOP.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор