Сравнение ICOP с AIA

С начала года, ICOP показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 10.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICOP и AIA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AIA в 2.27%

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и AIA.

Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.