Сравнение ICOI с ZHDG
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 18.31% for ZHDG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 5.12%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.12% | 22.38% |
Correlation
The correlation between ICOI and ZHDG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between ICOI and ZHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
ICOI
ZHDG
Сравнение ICOI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.15 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.97 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.79 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.51 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ZHDG
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -23.27% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -8.56% | -49.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.60% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -8.16% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 2.05% | +34.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ZHDG
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 2.80% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 8.06% | +26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 10.27% | +39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 11.75% | +38.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 11.75% | +38.66% |
Сравнение комиссий ICOI и ZHDG
И ICOI, и ZHDG имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ZHDG
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ZHDG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to ZHDG (2.80%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs ZHDG's -23.27%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 18.31% vs -42.41% for ICOI. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.31% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI and ZHDG have the same expense ratio: 0.98% per year.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: Bitwise and ZEGA.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор