Сравнение ICOI с ZHDG
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 12.63% for ZHDG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 4.18%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 4.18% | 19.10% |
Correlation
The correlation between ICOI and ZHDG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between ICOI and ZHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
ICOI
ZHDG
Сравнение ICOI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.48 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.80 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и ZHDG
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -23.27% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -8.56% | -50.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -1.49% | -52.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -8.02% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 2.18% | +38.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и ZHDG
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 3.13% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 9.03% | +27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 10.88% | +39.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 11.80% | +38.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 11.78% | +38.30% |
Сравнение комиссий ICOI и ZHDG
И ICOI, и ZHDG имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и ZHDG
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности ZHDG в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and ZHDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to ZHDG (3.13%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs ZHDG's -23.27%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 12.63% vs -52.64% for ICOI. Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 12.63% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI and ZHDG have the same expense ratio: 0.98% per year.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 2.46% for ZHDG.
They also come from different issuers: Bitwise and ZEGA.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор