Сравнение ICOI с XRMI
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 9.91% for XRMI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 3.42%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 3.42% | 5.99% |
Correlation
The correlation between ICOI and XRMI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
ICOI
XRMI
Сравнение ICOI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.98 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.99 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и XRMI
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -15.31% | -44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -5.02% | -54.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -0.03% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -5.80% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 1.24% | +39.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и XRMI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 1.10% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 4.41% | +32.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 5.54% | +44.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 6.87% | +43.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 6.87% | +43.21% |
Сравнение комиссий ICOI и XRMI
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и XRMI
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности XRMI в 12.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.51% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and XRMI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to XRMI (1.10%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.91% vs -52.64% for ICOI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.91% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 12.51% for XRMI.
They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор