PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOI с XRMI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 9.48% for XRMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности ICOI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.75%.

ICOI

1 день
-5.88%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-32.60%
1 год
-42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.20%
1 месяц
1.38%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.96%
1 год
9.48%
3 года*
6.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOI и XRMI

2026 (YTD)2025
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.33%-7.98%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.75%7.73%

Correlation

The correlation between ICOI and XRMI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с BLOXICOI с CONYICOI с FIATICOI с COINICOI с MSTYICOI с HOOY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

ICOI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOI
Ранг доходности на риск ICOI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOI: 33
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.78

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.48

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.90

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

7.70

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.78

-2.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.37

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ICOI и XRMI

Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-15.31%

-42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.10%

-5.02%

-53.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-0.20%

-55.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.43%

-5.94%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.48%

1.23%

+35.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOI и XRMI

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

0.89%

+13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.93%

4.21%

+30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.40%

5.39%

+44.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.41%

6.91%

+43.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.41%

6.91%

+43.50%

Сравнение комиссий ICOI и XRMI

ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOI и XRMI

Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности XRMI в 12.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		338.05%247.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.62%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

ICOI and XRMI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOI has higher volatility (13.92%) compared to XRMI (0.89%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, XRMI leads with 9.48% vs -42.41% for ICOI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.48% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.

ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 12.62% for XRMI.

They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор