Сравнение ICOI с USO
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. ICOI is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам ICOI и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -4.28% |
Correlation
The correlation between ICOI and USO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. USO — Ранг доходности на риск
ICOI
USO
Сравнение ICOI c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.01 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.42 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.31 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.18 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и USO
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -98.19% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -20.39% | -37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -85.01% | +29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -75.30% | +47.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 10.82% | +25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и USO
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.92%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 14.87% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 38.23% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 44.20% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 36.06% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 39.00% | +11.41% |
Сравнение комиссий ICOI и USO
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и USO
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and USO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to ICOI (13.92%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -42.41% for ICOI. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 0.00% for USO.
ICOI is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bitwise and USCF. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор