Сравнение ICOI с THTA
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 16.78% for THTA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -5.23% |
Correlation
The correlation between ICOI and THTA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. THTA — Ранг доходности на риск
ICOI
THTA
Сравнение ICOI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.75 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.39 | -7.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 52.08 | -53.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.91 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.08 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и THTA
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -31.41% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -2.64% | -55.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -6.79% | -48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -7.52% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 0.32% | +36.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и THTA
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 0.75% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 4.00% | +30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 5.80% | +43.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 20.25% | +30.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 20.25% | +30.16% |
Сравнение комиссий ICOI и THTA
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и THTA
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and THTA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -42.41% for ICOI. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: Bitwise and SoFi. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор