Сравнение ICOI с THTA
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 16.54% for THTA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -12.04% |
Correlation
The correlation between ICOI and THTA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. THTA — Ранг доходности на риск
ICOI
THTA
Сравнение ICOI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.77 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.30 | -7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 52.38 | -53.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и THTA
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -31.41% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -2.64% | -55.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -6.17% | -49.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -7.49% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 0.32% | +38.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и THTA
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 0.96% | +12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 4.07% | +31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 5.72% | +43.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 20.04% | +29.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 20.04% | +29.97% |
Сравнение комиссий ICOI и THTA
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и THTA
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and THTA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.77%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.54% vs -46.01% for ICOI. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.54% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: Bitwise and SoFi. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор