Сравнение ICOI с KHPI
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 12.23% for KHPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 6.28%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 14.05% |
Correlation
The correlation between ICOI and KHPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
ICOI
KHPI
Сравнение ICOI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.87 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.57 | -9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и KHPI
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -10.58% | -48.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -6.55% | -52.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | 0.00% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -1.20% | -28.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 1.43% | +39.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и KHPI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 1.33% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 5.91% | +30.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 7.49% | +42.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 9.52% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 9.52% | +40.56% |
Сравнение комиссий ICOI и KHPI
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и KHPI
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности KHPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and KHPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to KHPI (1.33%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 12.23% vs -52.64% for ICOI. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 12.23% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор