Сравнение ICOI с KHPI
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 15.09% for KHPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 16.08% |
Correlation
The correlation between ICOI and KHPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. KHPI — Ранг доходности на риск
ICOI
KHPI
Сравнение ICOI c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.31 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.89 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.10 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.28 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и KHPI
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -10.58% | -47.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -6.55% | -51.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.50% | -54.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -1.23% | -26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 1.39% | +35.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и KHPI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 2.20% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 5.49% | +29.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 7.24% | +42.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 9.61% | +40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 9.61% | +40.80% |
Сравнение комиссий ICOI и KHPI
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и KHPI
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and KHPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 15.09% vs -42.41% for ICOI. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 15.09% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Bitwise and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор