Сравнение ICOI с IVVW
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ICOI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 18.13% for IVVW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 14.66% |
Correlation
The correlation between ICOI and IVVW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ICOI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
ICOI
IVVW
Сравнение ICOI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.13 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 16.61 | -17.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и IVVW
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -16.79% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -5.81% | -53.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -0.42% | -53.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -1.69% | -28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 1.09% | +39.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и IVVW
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 2.51% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 7.10% | +29.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 8.19% | +41.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.57% | +37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 12.57% | +37.51% |
Сравнение комиссий ICOI и IVVW
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и IVVW
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and IVVW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -52.64% for ICOI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор