Сравнение ICOI с IMST
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs -66.17% for IMST. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -25.05%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -46.36% |
Correlation
The correlation between ICOI and IMST is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between ICOI and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. IMST — Ранг доходности на риск
ICOI
IMST
Сравнение ICOI c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.36 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и IMST
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки IMST в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -70.68% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -70.68% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -70.68% | +15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -36.57% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 48.73% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и IMST
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.77%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 17.47% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 44.16% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 58.04% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 59.62% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 59.62% | -9.61% |
Сравнение комиссий ICOI и IMST
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и IMST
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, что больше доходности IMST в 251.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and IMST have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (17.47%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs IMST's -70.68%.
On 1-year performance, ICOI leads with -46.01% vs -66.17% for IMST. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOI has performed better with a -46.01% return vs -66.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 251.60% for IMST.
Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.99% for IMST.
ICOI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор