Сравнение ICOI с FYEE
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 24.64% for FYEE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 24.86% |
Correlation
The correlation between ICOI and FYEE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ICOI and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
ICOI
FYEE
Сравнение ICOI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.35 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 17.14 | -18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.57 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.24 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и FYEE
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -18.79% | -39.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -7.39% | -50.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.30% | -55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -2.25% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 1.44% | +35.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и FYEE
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 1.43% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 7.26% | +27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 9.64% | +39.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 13.84% | +36.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 13.84% | +36.57% |
Сравнение комиссий ICOI и FYEE
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и FYEE
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and FYEE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.64% vs -42.41% for ICOI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.64% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор