Сравнение ICOI с FYEE
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -40.23% vs 23.15% for FYEE. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 10.61%.
ICOI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -22.45%
- 1 год
- -40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.55%
FYEE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.37M | $2.41M | |
| $611.49K | $662.54K | $611.26K |
Сравнение доходности по годам ICOI и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.45% | -6.51% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.61% | 18.95% |
Correlation
The correlation between ICOI and FYEE is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ICOI and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. FYEE — Ранг доходности на риск
ICOI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение ICOI c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.15 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.04 | -16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и FYEE
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -18.79% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -7.39% | -47.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.37% | -0.02% | -55.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.72% | -2.16% | -28.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.57% | 1.54% | +37.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и FYEE
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 3.14% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 8.36% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.80% | 10.57% | +39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 13.76% | +35.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 13.76% | +35.57% |
Сравнение комиссий ICOI и FYEE
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и FYEE
ICOI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.22% | 7.08% | 5.45% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 202.94% | 247.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and FYEE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (8.35%) compared to FYEE (3.14%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 23.15% vs -40.23% for ICOI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 23.15% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 202.94%, compared with 8.22% for FYEE.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор