Сравнение ICOI с DIVO
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -42.41% vs 18.37% for DIVO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.
ICOI
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.33% | -7.98% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.53% | 18.28% |
Correlation
The correlation between ICOI and DIVO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ICOI
DIVO
Сравнение ICOI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.10 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.21 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.06 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.85 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и DIVO
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -30.04% | -28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -5.95% | -52.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -0.82% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.43% | -2.61% | -24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 1.64% | +34.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и DIVO
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 2.01% | +11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 6.88% | +28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 8.97% | +40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 11.94% | +38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 14.84% | +35.57% |
Сравнение комиссий ICOI и DIVO
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и DIVO
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.05%, что больше доходности DIVO в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.05% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and DIVO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.92%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs DIVO's -30.04%.
On 1-year performance, DIVO leads with 18.37% vs -42.41% for ICOI. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.37% return vs -42.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.05%, compared with 6.42% for DIVO.
They also come from different issuers: Bitwise and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.56% for DIVO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор