Сравнение COYY с XBTY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs -43.98% for XBTY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -21.37%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
XBTY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.40K | $292.32K | $563.90K | |
| $65.47K | $97.16K | $222.75K |
Сравнение доходности по годам COYY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.37% | -32.17% |
Correlation
The correlation between COYY and XBTY is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between COYY and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
COYY
XBTY
Сравнение COYY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.25 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и XBTY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки XBTY в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -49.03% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -49.03% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -46.73% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -26.33% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 35.36% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и XBTY
GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что COYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.28% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 13.85% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 26.46% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 26.32% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 26.32% | +7.60% |
Сравнение комиссий COYY и XBTY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и XBTY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности XBTY в 189.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 189.72% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and XBTY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COYY has higher volatility (5.44%) compared to XBTY (2.28%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs XBTY's -49.03%.
On 1-year performance, XBTY leads with -43.98% vs -53.98% for COYY. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -43.98% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 189.72% for XBTY.
Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for XBTY.
XBTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.67 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор