Сравнение ICOI с BITQ
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. ICOI is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 4.07% for BITQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 13.42%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 52.37% |
Correlation
The correlation between ICOI and BITQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between ICOI and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BITQ — Ранг доходности на риск
ICOI
BITQ
Сравнение ICOI c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.09 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.18 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BITQ
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -90.32% | +31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -44.99% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -30.28% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -52.19% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 22.12% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BITQ
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 12.17% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 42.73% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 57.27% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 67.33% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 67.03% | -16.95% |
Сравнение комиссий ICOI и BITQ
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BITQ
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BITQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to BITQ (12.17%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 4.07% vs -52.64% for ICOI. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 12.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 4.07% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 0.00% for BITQ.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор