Сравнение ICOI с BITQ
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. ICOI is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, ICOI returned -46.01% vs 49.39% for BITQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 34.62%.
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -6.51% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 52.37% |
Correlation
The correlation between ICOI and BITQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between ICOI and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BITQ — Ранг доходности на риск
ICOI
BITQ
Сравнение ICOI c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.10 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 2.30 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BITQ
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -90.32% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -44.99% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.39% | -17.24% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.53% | -52.52% | +23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 21.50% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BITQ
Текущая волатильность для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) составляет 13.77%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что ICOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 16.45% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 43.05% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.30% | 56.94% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 67.32% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.01% | 67.24% | -17.23% |
Сравнение комиссий ICOI и BITQ
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BITQ
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 338.69%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BITQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to ICOI (13.77%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -46.01% for ICOI. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ICOI has been the lower-risk option at 13.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -46.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 338.69%, compared with 0.00% for BITQ.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор