Сравнение ICOI с BITI
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. ICOI is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, ICOI returned -52.64% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. ICOI charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -20.65%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
ICOI
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -26.21%
- С начала года
- -20.65%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -20.65% | -6.51% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -5.55% |
Correlation
The correlation between ICOI and BITI is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.69 |
The correlation between ICOI and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. BITI — Ранг доходности на риск
ICOI
BITI
Сравнение ICOI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.38 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и BITI
Максимальная просадка ICOI за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -92.16% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.32% | -25.28% | -34.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.34% | -86.41% | +32.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.88% | -68.40% | +38.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.06% | 10.16% | +30.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и BITI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.61% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.61% | 10.76% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 34.28% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.02% | 44.15% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 52.24% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 52.24% | -2.16% |
Сравнение комиссий ICOI и BITI
ICOI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и BITI
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 285.48%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 285.48% | 247.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and BITI have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.61%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -59.32% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -52.64% for ICOI. On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -52.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
ICOI has the higher dividend yield at 285.48%, compared with 15.62% for BITI.
ICOI is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор