PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMBX с TPDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMBX (Intrepid Capital Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ICMBX returned 5.74%/yr vs 7.13%/yr for TPDAX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMBX charges 1.40%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.74% против 7.13% соответственно.

ICMBX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.14%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.11%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.70%
10 лет*
5.74%

TPDAX

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.21%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.52%
1 год
24.53%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMBX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		2.75%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.43%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between ICMBX and TPDAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.62

The correlation between ICMBX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с AAAAXICMBX с CONWXICMBX с AVEFXICMBX с BWBIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

ICMBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.23

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.87

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.28

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

11.23

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и TPDAX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMBXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-22.29%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-7.58%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-7.58%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-17.58%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-22.29%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-4.00%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.92%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.21%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и TPDAX

Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.48%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMBXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.84%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

9.48%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

11.14%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

10.17%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

9.89%

+1.42%

Сравнение комиссий ICMBX и TPDAX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и TPDAX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		1.78%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICMBX and TPDAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to ICMBX (2.48%). In terms of maximum drawdown, ICMBX dropped -33.71% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMBX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор