Сравнение ICMBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -1.78% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 8.09% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции ICMBX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 7.28% соответственно.
ICMBX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 5.72%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и TPDAX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
ICMBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
ICMBX
TPDAX
Сравнение ICMBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.82 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.59 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 13.57 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.18 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и TPDAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и TPDAX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и TPDAX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -22.29% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -7.58% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -17.58% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | -22.29% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -4.97% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.94% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.01% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и TPDAX
Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.40% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.86% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 12.29% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.14% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.87% | +1.41% |