PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-12.44%12.85%9.18%6.45%-13.37%8.09%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции ICMBX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 2.53% соответственно.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с BERIXICMBX с CSTAXICMBX с IOEZXICMBX с NWQIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий ICMBX и STDAX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

4.33

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

7.27

-5.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.54

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

6.81

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

32.75

-26.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

4.33

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.00

+0.54

Корреляция

Корреляция между ICMBX и STDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и STDAX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и STDAX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-76.81%

+43.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-0.59%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-2.91%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-26.89%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-9.47%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-31.94%

+27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.12%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и STDAX

Intrepid Capital Fund (ICMBX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.40%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

0.64%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

0.93%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

1.95%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

6.69%

+4.59%