Сравнение ICMBX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMBX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMBX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | -2.49% | 13.45% | 15.40% | 14.18% | -12.44% | 12.85% | 9.18% | 6.45% | -13.37% | 4.92% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMBX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
ICMBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 5.64%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMBX и PALDX
ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
ICMBX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
ICMBX
PALDX
Сравнение ICMBX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMBX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.83 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ICMBX и PALDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMBX и PALDX
Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMBX Intrepid Capital Fund | 0.98% | 2.15% | 2.96% | 4.14% | 1.82% | 2.10% | 1.68% | 5.47% | 3.48% | 2.96% | 3.64% | 2.19% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ICMBX и PALDX
Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -26.16% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.20% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -20.47% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.96% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.16% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.70% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMBX и PALDX
Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.77%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMBX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.05% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 5.86% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 11.52% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 12.08% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.75% | -1.48% |