Сравнение ICLN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ICLN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 9.86% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.99% против 28.54% соответственно.
ICLN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 59.17%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 8.99%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLN и SOXX
ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ICLN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ICLN
SOXX
Сравнение ICLN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.01 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.62 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 4.46 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 16.48 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.37 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ICLN и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и SOXX
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.48% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и SOXX
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -70.21% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -15.77% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -45.75% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | -45.75% | -21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.85% | -7.66% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.83% | -20.10% | -46.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.95% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.09%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 12.68% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 26.35% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 40.12% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 35.47% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 32.98% | -5.95% |