Сравнение ICLAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio	-1.47%	12.18%	7.30%	10.23%	-15.19%	5.43%	13.16%	12.33%	-4.36%	3.23%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

ICLAX

1 день: 1.26%

1 месяц: -3.33%

С начала года: -1.47%

6 месяцев: 0.02%

1 год: 8.92%

3 года*: 8.01%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: 5.09%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ICLAX:

ICLAX с BINC ICLAX с AMECX ICLAX с CSTAX ICLAX с PMAIX ICLAX с TSAIX ICLAX с AAAAX ICLAX с BERIX

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с IBALX

Сравнение комиссий ICLAX и PALDX

ICLAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ICLAX

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ICLAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ICLAX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	1.26	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.86	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	1.82	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.98	8.67	-1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ICLAX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.29	1.26	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.68	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.73	-0.03

Корреляция

Корреляция между ICLAX и PALDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и PALDX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio	3.20%	3.27%	2.80%	2.50%	1.79%	7.84%	4.16%	4.06%	7.97%	7.69%	4.61%	5.90%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и PALDX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ICLAX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.99%	-26.16%	-4.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-8.20%	+2.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.78%	-20.47%	-0.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.78%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.82%	-4.16%	+0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.81%	-4.16%	+0.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.37%	1.72%	-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и PALDX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ICLAX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.22%	3.74%	-0.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.69%	6.16%	-1.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.32%	11.65%	-4.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.31%	12.11%	-4.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.17%	12.76%	-5.59%

Сравнение ICLAX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и PALDX

Сравнение доходности по годам ICLAX и PALDX

Доходность по периодам

ICLAX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ICLAX и PALDX

Доходность на риск

ICLAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

ICLAX

PALDX

Сравнение ICLAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ICLAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)