PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLAX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и IIVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio
-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 9.54% соответственно.


ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Сравнение комиссий ICLAX и IIVAX

ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.


Доходность на риск

ICLAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLAXIIVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.29

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

4.70

+2.28

ICLAX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IIVAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLAXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между ICLAX и IIVAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и IIVAX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio
3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и IIVAX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IIVAX.


Загрузка...

Показатели просадок


ICLAXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-57.38%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-12.98%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-23.12%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-44.13%

+23.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-6.10%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.38%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.32%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и IIVAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICLAXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.59%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

10.09%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

18.44%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

18.64%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

20.51%

-13.34%