Сравнение ICLAX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 9.54% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и IIVAX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
ICLAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
ICLAX
IIVAX
Сравнение ICLAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.29 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.20 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 4.70 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.47 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и IIVAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и IIVAX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и IIVAX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -57.38% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -12.98% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -23.12% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -44.13% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.10% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -8.38% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.32% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и IIVAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) составляет 3.22%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.59% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 10.09% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 18.44% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 18.64% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 20.51% | -13.34% |