PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		-1.47%12.18%7.30%10.23%-15.19%5.43%13.16%12.33%-4.36%11.12%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции ICLAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.09% против 8.70% соответственно.

ICLAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.02%
1 год
8.92%
3 года*
8.01%
5 лет*
2.97%
10 лет*
5.09%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ICLAX:
ICLAX с BINCICLAX с AMECXICLAX с TLOFXICLAX с BERIXICLAX с CSTAXICLAX с EMTIXICLAX с IALAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ICLAX и CONWX

ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio

Доходность на риск

ICLAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLAX
Ранг доходности на риск ICLAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.71

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.37

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.21

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

12.51

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLAX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.79

-0.09

Корреляция

Корреляция между ICLAX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLAX и CONWX

Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLAX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio		3.20%3.27%2.80%2.50%1.79%7.84%4.16%4.06%7.97%7.69%4.61%5.90%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLAX и CONWX

Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-26.09%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-8.60%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-12.49%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

-26.09%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.27%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.78%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.52%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLAX и CONWX

Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.25%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

5.47%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

10.70%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.31%

10.27%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.17%

11.16%

-3.99%