Сравнение ICHR с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ICHR и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICHR и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 159.41% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 159.41%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
ICHR
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 159.41%
- 6 месяцев
- 141.34%
- 1 год
- 114.39%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- -4.03%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ICHR
SOXL
Сравнение ICHR c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHR | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.45 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.71 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 14.21 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.90 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ICHR и SOXL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и SOXL
ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок ICHR и SOXL
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICHR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -90.46% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -49.26% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.39% | -90.46% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -27.28% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -35.34% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 16.23% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и SOXL
Текущая волатильность для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) составляет 30.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ICHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICHR | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.09% | 37.87% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.70% | 79.76% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.13% | 119.50% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.25% | 105.36% | -39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.90% | 97.70% | -31.80% |