Сравнение ICHR с GPC
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. ICHR operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ICHR returned 5.26%/yr vs -2.89%/yr for GPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 293.11%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.34%.
ICHR
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 293.11%
- 6 месяцев
- 312.82%
- 1 год
- 316.38%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
GPC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -19.34%
- 6 месяцев
- -22.79%
- 1 год
- -20.52%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -2.89%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение доходности по годам ICHR и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 293.11% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
GPC Genuine Parts Company | -19.34% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between ICHR and GPC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between ICHR and GPC shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICHR:
$2.51B
GPC:
$13.57B
ICHR:
-$1.47
GPC:
$0.43
ICHR:
2.60
GPC:
0.55
ICHR:
3.75
GPC:
3.03
ICHR:
$959.26M
GPC:
$24.70B
ICHR:
$108.58M
GPC:
$8.93B
ICHR:
-$12.66M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. GPC — Ранг доходности на риск
ICHR
GPC
Сравнение ICHR c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHR | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | -0.55 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | -1.25 | +18.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.71 | +4.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ICHR и GPC
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -54.89% | -22.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -37.48% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -40.81% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.93% | -45.70% | -29.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -42.29% | +36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.38% | -10.28% | -26.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 16.49% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и GPC
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 8.30% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.25% | 25.03% | +35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.42% | 28.89% | +63.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.68% | 26.93% | +39.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 28.11% | +37.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и GPC
ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | 4.23% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICHR и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICHR и GPC
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
ICHR and GPC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (19.72%) compared to GPC (8.30%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs GPC's -54.89%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор