Сравнение ICHR с INDI
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ICHR returned 13.14%/yr vs -16.11%/yr for INDI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 354.37%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью 7.93%.
ICHR
- 1 день
- -10.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 190.56%
- С начала года
- 354.37%
- 1 год
- 270.53%
- 3 года*
- 30.63%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
INDI
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- -14.77%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICHR и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 354.37% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | -14.70% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 7.93% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.00% |
Correlation
The correlation between ICHR and INDI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ICHR and INDI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICHR:
$2.92B
INDI:
$805.01M
ICHR:
-$1.47
INDI:
-$0.00
ICHR:
3.01
INDI:
1.16K
ICHR:
4.34
INDI:
2.18K
ICHR:
$959.26M
INDI:
$218.77M
ICHR:
$108.58M
INDI:
$26.51M
ICHR:
-$12.66M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. INDI — Ранг доходности на риск
ICHR
INDI
Сравнение ICHR c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICHR | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.88 | -0.25 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | -0.46 | +15.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICHR и INDI
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -89.91% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.58% | -59.33% | +19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -83.57% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.74% | -89.91% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -75.96% | +50.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.03% | -57.13% | +21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 32.22% | -14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и INDI
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и indie Semiconductor, Inc. (INDI) имеют волатильность 33.57% и 32.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.57% | 32.43% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.55% | 62.61% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.48% | 84.02% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.61% | 80.07% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.73% | 80.00% | -13.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и INDI
Ни ICHR, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICHR и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICHR и INDI
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
Часто задаваемые вопросы
ICHR and INDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICHR has higher volatility (33.57%) compared to INDI (32.43%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs INDI's -89.91%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор