Сравнение ICHR с INDI
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) and INDI (indie Semiconductor, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ICHR returned 31.84%/yr vs -20.07%/yr for INDI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и INDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 285.57%, что значительно выше, чем у INDI с доходностью 35.98%.
ICHR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 285.57%
- 6 месяцев
- 308.63%
- 1 год
- 302.83%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
INDI
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 64.38%
- 3 года*
- -20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICHR и INDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 285.57% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | -15.88% |
INDI indie Semiconductor, Inc. | 35.98% | -12.84% | -50.06% | 39.11% | -51.38% | 10.30% |
Correlation
The correlation between ICHR and INDI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ICHR and INDI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICHR:
$2.46B
INDI:
$956.77B
ICHR:
-$1.47
INDI:
-$0.00
ICHR:
2.55
INDI:
1.10K
ICHR:
3.68
INDI:
2.74K
ICHR:
$959.26M
INDI:
$218.77M
ICHR:
$108.58M
INDI:
$26.51M
ICHR:
-$12.66M
INDI:
-$112.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. INDI — Ранг доходности на риск
ICHR
INDI
Сравнение ICHR c INDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и indie Semiconductor, Inc. (INDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHR | INDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.48 | 1.09 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 2.12 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHR | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 0.81 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.19 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ICHR и INDI
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки INDI в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и INDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -89.91% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -59.33% | +18.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -85.09% | +16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -69.72% | +62.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -56.78% | +20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 30.44% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и INDI
Текущая волатильность для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) составляет 19.60%, в то время как у indie Semiconductor, Inc. (INDI) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что ICHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | INDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 25.25% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 53.60% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.15% | 79.97% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.68% | 79.01% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 79.01% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и INDI
Ни ICHR, ни INDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICHR и INDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и indie Semiconductor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICHR и INDI
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
INDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 55.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
INDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.87M при выручке в 55.46M, что соответствует операционной рентабельности -70.1%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
INDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., indie Semiconductor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.19M при выручке в 55.46M, что соответствует чистой рентабельности -77.9%.
Часто задаваемые вопросы
ICHR and INDI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDI has higher volatility (25.25%) compared to ICHR (19.60%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs INDI's -89.91%.
ICHR currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и INDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор