Сравнение ICHR с TER

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ICHR с TER

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или TER.

Корреляция

Корреляция между ICHR и TER составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ICHR и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ICHR

TER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.11

TER:

0.66

Коэф-т Сортино

ICHR:

0.20

TER:

1.11

Коэф-т Омега

ICHR:

1.02

TER:

1.15

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.09

TER:

0.68

Коэф-т Мартина

ICHR:

-0.22

TER:

1.65

Индекс Язвы

ICHR:

24.86%

TER:

17.73%

Дневная вол-ть

ICHR:

50.33%

TER:

44.65%

Макс. просадка

ICHR:

-65.12%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

ICHR:

-50.76%

TER:

-18.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$1.03B

TER:

$21.97B

EPS

ICHR:

-$0.92

TER:

$3.14

PEG коэффициент

ICHR:

0.38

TER:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$615.75M

TER:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$72.11M

TER:

$1.20B

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$15.50M

TER:

$542.88M

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 7.16%.

ICHR

С начала года

-4.97%

1 месяц

-5.90%

6 месяцев

-19.99%

1 год

-8.05%

5 лет

-4.53%

10 лет

N/A

TER

С начала года

7.16%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-11.25%

1 год

30.16%

5 лет

14.47%

10 лет

22.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICHR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TER

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHR

TER

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ICHR

TER

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и TER

ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ICHR Ichor Holdings, Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TER Teradyne, Inc.	0.36%	0.38%	0.41%	0.50%	0.24%	0.33%	0.53%	1.15%	0.67%	0.94%	1.16%	0.91%

Просадки

Сравнение просадок ICHR и TER

Максимальная просадка ICHR за все время составила -65.12%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ICHR

TER

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и TER

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER) имеют волатильность 11.07% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ICHR

TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ICHR с TER

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ICHR и TER

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и TER

ICHR

TER

Сравнение ICHR c TER - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и TER

Просадки

Сравнение просадок ICHR и TER

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и TER

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество