Сравнение ICHR с TER
ICHR (Ichor Holdings, Ltd.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ICHR returned 5.26%/yr vs 25.97%/yr for TER. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICHR и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICHR показывает доходность 293.11%, что значительно выше, чем у TER с доходностью 111.82%.
ICHR
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 293.11%
- 6 месяцев
- 312.82%
- 1 год
- 316.38%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
TER
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 111.82%
- 6 месяцев
- 110.17%
- 1 год
- 404.26%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- 25.97%
- 10 лет*
- 36.21%
Сравнение доходности по годам ICHR и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 293.11% | -42.80% | -4.19% | 25.39% | -41.73% | 52.70% | -9.39% | 104.11% | -33.74% | 127.36% |
TER Teradyne, Inc. | 111.82% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between ICHR and TER is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between ICHR and TER has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICHR:
$2.51B
TER:
$64.58B
ICHR:
-$1.47
TER:
$5.38
ICHR:
2.60
TER:
17.19
ICHR:
3.75
TER:
20.54
ICHR:
$959.26M
TER:
$3.79B
ICHR:
$108.58M
TER:
$2.23B
ICHR:
-$12.66M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICHR vs. TER — Ранг доходности на риск
ICHR
TER
Сравнение ICHR c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICHR | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | 15.25 | -7.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.66 | 55.87 | -38.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICHR | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 6.28 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ICHR и TER
Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICHR | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -97.30% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -26.73% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -58.18% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.93% | -59.12% | -15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.97% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.38% | -58.71% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 7.28% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICHR и TER
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Teradyne, Inc. (TER) имеют волатильность 19.72% и 20.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICHR | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 20.31% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.25% | 50.09% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.42% | 64.87% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.68% | 49.61% | +17.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 44.96% | +20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICHR и TER
ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICHR и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICHR и TER
ICHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 32.26M при выручке в 256.07M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
ICHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 256.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ICHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ichor Holdings, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.47M при выручке в 256.07M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
ICHR and TER have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (20.31%) compared to ICHR (19.72%). In terms of maximum drawdown, ICHR dropped -77.39% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 3.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICHR и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор