PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICHR с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ICHR с EMR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICHR или EMR.

Корреляция

Корреляция между ICHR и EMR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ICHR и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.33%
113.79%
ICHR
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICHR:

-0.87

EMR:

-0.29

Коэф-т Сортино

ICHR:

-1.34

EMR:

-0.21

Коэф-т Омега

ICHR:

0.83

EMR:

0.97

Коэф-т Кальмара

ICHR:

-0.76

EMR:

-0.31

Коэф-т Мартина

ICHR:

-1.99

EMR:

-0.92

Индекс Язвы

ICHR:

28.06%

EMR:

9.90%

Дневная вол-ть

ICHR:

64.58%

EMR:

31.29%

Макс. просадка

ICHR:

-73.19%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

ICHR:

-72.14%

EMR:

-25.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICHR:

$591.01M

EMR:

$56.15B

EPS

ICHR:

-$0.64

EMR:

$3.55

Коэффициент PEG

ICHR:

0.31

EMR:

1.31

Коэффициент P/S

ICHR:

0.70

EMR:

3.20

Коэффициент P/B

ICHR:

0.85

EMR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ICHR:

$647.66M

EMR:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICHR:

$78.25M

EMR:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

ICHR:

$10.68M

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность -46.23%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью -19.32%.

ICHR

С начала года

-46.23%

1 месяц

-36.70%

6 месяцев

-39.23%

1 год

-53.90%

5 лет

-5.13%

10 лет

N/A

EMR

С начала года

-19.32%

1 месяц

-11.41%

6 месяцев

-9.09%

1 год

-7.26%

5 лет

17.22%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICHR и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг риск-скорректированной доходности ICHR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICHR c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICHR, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ICHR: -0.87
EMR: -0.29
Коэффициент Сортино ICHR, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ICHR: -1.34
EMR: -0.21
Коэффициент Омега ICHR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ICHR: 0.83
EMR: 0.97
Коэффициент Кальмара ICHR, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ICHR: -0.76
EMR: -0.31
Коэффициент Мартина ICHR, с текущим значением в -1.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ICHR: -1.99
EMR: -0.92

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.29
ICHR
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и EMR

ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMR
Emerson Electric Co.		2.11%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок ICHR и EMR

Максимальная просадка ICHR за все время составила -73.19%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.14%
-25.56%
ICHR
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и EMR

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.96%
17.79%
ICHR
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICHR и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ichor Holdings, Ltd. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab