PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICHR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ICHR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICHR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		159.41%-42.80%-4.19%25.39%-41.73%52.70%-9.39%104.11%-33.74%127.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ICHR показывает доходность 159.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ICHR

1 день
2.57%
1 месяц
-1.59%
С начала года
159.41%
6 месяцев
141.34%
1 год
114.39%
3 года*
13.45%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ichor Holdings, Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ICHR:
ICHR с EMRICHR с INDIICHR с CRDOICHR с NVDAICHR с GPCICHR с TERICHR с SOXL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ICHR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHR
Ранг доходности на риск ICHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.66

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.00

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

7.32

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.59

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между ICHR и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHR и QQQ

ICHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ICHR и QQQ

Максимальная просадка ICHR за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ICHRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-82.97%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.80%

-12.62%

-28.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.39%

-35.12%

-42.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.11%

-7.86%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.93%

-32.99%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.39%

3.44%

+16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHR и QQQ

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) имеет более высокую волатильность в 30.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ICHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICHRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.09%

6.61%

+23.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.70%

12.82%

+61.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.13%

22.70%

+78.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.25%

22.38%

+43.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.90%

22.25%

+43.65%