PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICF с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICF returned 5.54%/yr vs 5.62%/yr for FRI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICF charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности ICF и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICF показывает доходность 12.19%, а FRI немного ниже – 11.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICF имеют среднегодовую доходность 5.54%, а акции FRI немного впереди с 5.62%.

ICF

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.56%
1 год
11.29%
3 года*
10.12%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.54%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		12.19%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between ICF and FRI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.92

The correlation between ICF and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICF и FRI

Секторы
ICF
FRI

Недвижимость

100.0%
96.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

ICF
100.0%
FRI
96.2%

Сырьевые материалы

ICF

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

ICF

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

ICF

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

ICF

-

FRI

-

Энергетика

ICF

-

FRI

-

Финансовые услуги

ICF

-

FRI
2.3%

Здравоохранение

ICF

-

FRI

-

Промышленность

ICF

-

FRI

-

Технологии

ICF

-

FRI

-

Коммунальные услуги

ICF

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с ICFIICF с SDIVICF с XLRE
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

ICF vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.13

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.59

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.95

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

6.21

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.13

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ICF и FRI

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICFFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-71.95%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.57%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.90%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-31.21%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-44.16%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.24%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.70%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.38%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и FRI

Текущая волатильность для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) составляет 3.71%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ICF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICFFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.14%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

13.05%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.65%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.06%

-0.48%

Сравнение комиссий ICF и FRI

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и FRI

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.48%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ICF and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to ICF (3.71%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs 5.54% for ICF. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ICF has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

FRI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.48% for ICF.

ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор