PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICF с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICF с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ICF и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICF и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICF и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ICF уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.76% против 12.81% соответственно.

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cohen & Steers REIT ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ICF:
ICF с VNQICF с USRTICF с IYRICF с FRELICF с SDIVICF с ICFIICF с REET
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ICF и DGRO

ICF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ICF vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.14

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.66

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.48

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

6.80

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICF vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.74

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Корреляция

Корреляция между ICF и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и DGRO

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF		2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ICF и DGRO

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICFDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-35.10%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.92%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-19.31%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-35.10%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-4.70%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-3.48%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.37%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и DGRO

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICFDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.57%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.21%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.47%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

13.84%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

16.63%

+3.95%