Сравнение ICE с WM
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.91% против 15.36% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам ICE и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between ICE and WM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.10B
WM:
$88.75B
ICE:
$6.85
WM:
$6.91
ICE:
20.53
WM:
31.76
ICE:
2.48
WM:
2.60
ICE:
6.15
WM:
3.49
ICE:
2.71
WM:
8.86
ICE:
$13.08B
WM:
$25.41B
ICE:
$8.93B
WM:
$5.61B
ICE:
$7.05B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. WM — Ранг доходности на риск
ICE
WM
Сравнение ICE c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.36 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.79 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и WM
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -77.85% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -16.70% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -18.14% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -18.14% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -30.07% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -10.24% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -17.69% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 7.58% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и WM
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 6.26% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.13% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 14.08% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 19.03% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.62% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 19.54% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и WM
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и WM
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and WM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (6.26%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор