PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.83% против 30.89% соответственно.


ICE

1 день
0.43%
1 месяц
11.07%
6 месяцев
-8.47%
С начала года
-6.84%
1 год
-19.02%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.83%
Всё время*
16.24%

PSI

1 день
-2.86%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
57.34%
С начала года
81.10%
1 год
140.01%
3 года*
46.11%
5 лет*
27.05%
10 лет*
30.89%
Всё время*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$760.87M$616.52M$642.60M
$80.31M$65.33M$74.96M

Сравнение доходности по годам ICE и PSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
-6.84%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
81.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between ICE and PSI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.23

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.37

The correlation between ICE and PSI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intercontinental Exchange, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

ICE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ICE
Ранг доходности на риск ICE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.40

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.94

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

17.08

-18.23

ICE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и PSI

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и PSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-62.96%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-35.74%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-41.07%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-44.85%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-44.85%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.47%

-23.97%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-15.92%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

8.23%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и PSI

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.13%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

22.56%

-15.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

44.01%

-24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

50.32%

-25.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

40.71%

-19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

36.61%

-14.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и PSI

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PSI в 0.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.33%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы


ICE and PSI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (22.56%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор