Сравнение ICE с PSI
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ICE returned 11.83%/yr vs 30.89%/yr for PSI. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICE и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.83% против 30.89% соответственно.
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.87M | $616.52M | $642.60M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам ICE и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between ICE and PSI is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between ICE and PSI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. PSI — Ранг доходности на риск
ICE
PSI
Сравнение ICE c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.94 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 17.08 | -18.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и PSI
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -62.96% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -35.74% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -41.07% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -44.85% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -44.85% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.47% | -23.97% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -15.92% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 8.23% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и PSI
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 7.13%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 22.56% | -15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 44.01% | -24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 50.32% | -25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 40.71% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 36.61% | -14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и PSI
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ICE and PSI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to ICE (7.13%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор