PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICE с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICE и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.84% против 32.00% соответственно.


ICE

1 день
1.37%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
-17.62%
С начала года
-11.86%
1 год
-20.59%
3 года*
8.07%
5 лет*
5.09%
10 лет*
11.84%

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICE и PSI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
-11.86%9.92%17.46%27.12%-23.91%19.94%26.15%24.47%8.11%26.60%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between ICE and PSI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.37

The correlation between ICE and PSI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intercontinental Exchange, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Доходность на риск

ICE vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICE
Ранг доходности на риск ICE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICE c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICEPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.42

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

6.08

-6.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

23.79

-25.07

ICE vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICE и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICE и PSI

Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и PSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICEPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-62.96%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.94%

-22.69%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.94%

-41.07%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-44.85%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-44.85%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.81%

-22.69%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-15.90%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.11%

5.78%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ICE и PSI

Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 10.23%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICEPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

24.16%

-13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

40.38%

-20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

46.71%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

39.83%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

36.11%

-13.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICE и PSI

Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PSI в 0.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
1.41%1.19%1.21%1.31%1.48%0.97%1.04%1.19%1.27%1.13%1.21%1.13%
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы


ICE and PSI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to ICE (10.23%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICE и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор