Сравнение ICE с PSI
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, ICE returned 11.84%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.84% против 32.00% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.84%
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам ICE и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.86% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between ICE and PSI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between ICE and PSI shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. PSI — Ранг доходности на риск
ICE
PSI
Сравнение ICE c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 6.08 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 23.79 | -25.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и PSI
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -62.96% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -22.69% | -11.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -41.07% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -44.85% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -44.85% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -22.69% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -15.90% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 5.78% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и PSI
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 10.23%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 24.16% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 40.38% | -20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 46.71% | -22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 39.83% | -18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 36.11% | -13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и PSI
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ICE and PSI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (24.16%) compared to ICE (10.23%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор