Сравнение ICE с MA
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, MA in Credit Services. Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 11.91% против 18.64% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ICE и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ICE and MA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.10B
MA:
$437.55B
ICE:
$6.85
MA:
$17.28
ICE:
20.53
MA:
28.36
ICE:
2.48
MA:
1.65
ICE:
6.15
MA:
13.01
ICE:
2.71
MA:
65.09
ICE:
$13.08B
MA:
$33.94B
ICE:
$8.93B
MA:
$26.70B
ICE:
$7.05B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MA — Ранг доходности на риск
ICE
MA
Сравнение ICE c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.79 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.59 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и MA
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -62.67% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -20.91% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -20.91% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -28.25% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -41.00% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -17.82% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -9.82% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 10.48% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MA
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 6.26% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.46% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 17.51% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.34% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 24.01% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 26.92% | -4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MA
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MA
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.46%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор