Сравнение ICE с AAXJ
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past 10 years, ICE returned 11.84%/yr vs 8.86%/yr for AAXJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и AAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 11.84% против 8.86% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.84%
AAXJ
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -6.65%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.96%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам ICE и AAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.86% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 19.96% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
Correlation
The correlation between ICE and AAXJ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г. | 0.37 |
The correlation between ICE and AAXJ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. AAXJ — Ранг доходности на риск
ICE
AAXJ
Сравнение ICE c AAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | AAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.53 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.33 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и AAXJ
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и AAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -49.37% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -13.66% | -20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -19.74% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -38.49% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -44.52% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -10.39% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -13.97% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 4.14% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и AAXJ
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 10.23%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | AAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 10.80% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 22.29% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 24.44% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.85% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.60% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и AAXJ
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AAXJ в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.39% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ICE and AAXJ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAXJ has higher volatility (10.80%) compared to ICE (10.23%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs AAXJ's -49.37%.
AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и AAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор