PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ICBMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.14% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMXICBMX с XME
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ICBMX и VOO

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ICBMX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.01

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.55

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

7.31

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между ICBMX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и VOO

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и VOO

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-33.99%

-29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-11.98%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-24.52%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-33.99%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.55%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-3.72%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и VOO

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.34%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

9.47%

+6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

18.11%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

16.82%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

17.99%

+4.30%