Сравнение ICBMX с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBMX и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICBMX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции PSCM немного отстают с 13.19%.
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBMX и PSCM
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
ICBMX vs. PSCM — Ранг доходности на риск
ICBMX
PSCM
Сравнение ICBMX c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.80 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.91 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 11.22 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.80 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ICBMX и PSCM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и PSCM
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и PSCM
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBMX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -51.34% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -17.76% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -35.36% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -51.34% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -3.61% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -10.99% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.61% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и PSCM
Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 6.79%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBMX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.93% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 17.81% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 28.81% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 25.81% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 26.90% | -4.61% |