PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с MXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICBMX с MXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и iShares Global Materials ETF (MXI).

ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICBMX и MXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции MXI по среднегодовой доходности: 13.20% против 11.59% соответственно.

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с REMXICBMX с XME
Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME

Сравнение комиссий ICBMX и MXI

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
MXI
iShares Global Materials ETF

Доходность на риск

ICBMX vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXMXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.64

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.19

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.19

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

9.33

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXI равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXMXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.03

Корреляция

Корреляция между ICBMX и MXI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и MXI

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности MXI в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и MXI

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и MXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ICBMXMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-68.44%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-16.18%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-28.76%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-39.52%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-7.33%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-18.19%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.79%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и MXI

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 6.79%, в то время как у iShares Global Materials ETF (MXI) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICBMXMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

8.48%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

15.20%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

21.37%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

19.44%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

20.37%

+1.92%