PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с IOBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с IOBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and IOBZX (ICON FlexibleBondFund) are both mutual funds - ICBMX is a Energy Equities fund managed by ICON Funds, while IOBZX is a Multisector Bonds fund managed by ICON Funds. Over the past 10 years, ICBMX returned 13.15%/yr vs 4.12%/yr for IOBZX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ICBMX charges 1.31%/yr vs 0.76%/yr for IOBZX.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и IOBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у IOBZX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции IOBZX по среднегодовой доходности: 13.15% против 4.12% соответственно.

ICBMX

1 день
1.79%
1 месяц
2.55%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.90%
1 год
47.97%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.25%
10 лет*
13.15%

IOBZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.37%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и IOBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		22.35%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		1.24%5.67%8.33%8.28%-5.63%4.17%4.61%8.16%0.87%4.25%

Correlation

The correlation between ICBMX and IOBZX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.04

Over the past year, ICBMX and IOBZX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

ICON FlexibleBondFund

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с VAWICBMX с GOAU
Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с BNDIOBZX с AGGIOBZX с ICMUXIOBZX с ICSHIOBZX с ICFSX

Доходность на риск

ICBMX vs. IOBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c IOBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXIOBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.77

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.93

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

2.67

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.21

12.08

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. IOBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOBZX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и IOBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXIOBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.12

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и IOBZX

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки IOBZX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и IOBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXIOBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-15.53%

-48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-2.08%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-2.97%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-8.48%

-18.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-15.53%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-1.28%

-16.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.46%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и IOBZX

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с ICON FlexibleBondFund (IOBZX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXIOBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

0.64%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

1.61%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

2.00%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

2.82%

+17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

3.70%

+18.61%

Сравнение комиссий ICBMX и IOBZX

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IOBZX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и IOBZX

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности IOBZX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.18%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		6.12%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and IOBZX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICBMX has higher volatility (5.00%) compared to IOBZX (0.64%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs IOBZX's -15.53%.

IOBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и IOBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор