PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с IYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both funds - ICBMX is a Energy Equities fund managed by ICON Funds, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Over the past 10 years, ICBMX returned 13.04%/yr vs 10.92%/yr for IYM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ICBMX charges 1.31%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICBMX показывает доходность 21.18%, а IYM немного выше – 22.18%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции IYM по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.92% соответственно.

ICBMX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
46.74%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
13.04%

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		21.18%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between ICBMX and IYM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.87

The correlation between ICBMX and IYM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с VAWICBMX с GOAUICBMX с REMX
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

ICBMX vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.04

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.71

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.79

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

10.62

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYM равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и IYM

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-67.78%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.61%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-23.62%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-29.94%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-42.76%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.78%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-11.45%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.57%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и IYM

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 5.02%, в то время как у iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.34%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

14.85%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

18.64%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.37%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.70%

+0.61%

Сравнение комиссий ICBMX и IYM

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и IYM

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности IYM в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.26%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and IYM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to ICBMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs IYM's -67.78%.

ICBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор