Сравнение ICBMX с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Materials ETF (VAW).
ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ICBMX и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICBMX и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 15.65% | 15.95% | 21.25% | 11.02% | 0.50% | 30.63% | 5.53% | 22.11% | -17.38% | 16.93% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ICBMX показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.70% соответственно.
ICBMX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.20%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICBMX и VAW
ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
ICBMX vs. VAW — Ранг доходности на риск
ICBMX
VAW
Сравнение ICBMX c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBMX | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.59 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.60 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 5.48 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBMX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ICBMX и VAW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBMX и VAW
Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBMX ICON Natural Resources and Infrastructure Fund | 8.65% | 10.01% | 17.24% | 7.07% | 11.07% | 1.32% | 0.32% | 1.55% | 21.58% | 1.19% | 0.53% | 7.78% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок ICBMX и VAW
Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICBMX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -62.17% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -14.33% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -25.50% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.18% | -41.13% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -6.10% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.97% | -9.67% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.17% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBMX и VAW
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 6.79% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICBMX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.71% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 13.38% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 21.41% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 19.57% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.14% | +1.15% |