PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBMX с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBMX с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both funds - ICBMX is a Energy Equities fund managed by ICON Funds, while VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Over the past 10 years, ICBMX returned 13.04%/yr vs 10.23%/yr for VAW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ICBMX charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности ICBMX и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBMX показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции ICBMX превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.23% соответственно.

ICBMX

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.18%
6 месяцев
20.29%
1 год
46.74%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
13.04%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBMX и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		21.18%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between ICBMX and VAW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.90

The correlation between ICBMX and VAW shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с GOAUICBMX с REMX
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

ICBMX vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBMX c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBMXVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.27

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.83

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.66

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.59

5.43

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBMX vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBMX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBMX и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBMXVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.27

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ICBMX и VAW

Максимальная просадка ICBMX за все время составила -63.92%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBMX и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBMXVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.92%

-62.17%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-13.42%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-23.21%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.50%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.18%

-41.13%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.84%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-9.63%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.10%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBMX и VAW

Текущая волатильность для ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) составляет 5.02%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ICBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBMXVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.88%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

13.90%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

17.62%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

19.62%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

21.20%

+1.11%

Сравнение комиссий ICBMX и VAW

ICBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBMX и VAW

Дивидендная доходность ICBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.26%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

ICBMX and VAW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.88%) compared to ICBMX (5.02%). In terms of maximum drawdown, ICBMX dropped -63.92% vs VAW's -62.17%.

ICBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBMX и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор